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Specialist:in Quantitative Riskmanagement
Risk & Compliance
Deine Aufgaben
• Betrieb, Weiterentwicklung und Validierung des Internen Modells im Rahmen von Solvency II
• Durchführung von Risikoanalysen und Modellrechnungen (z. B. Kapitalmodell, Szenarioanalysen)
• Unterstützung bei Modelländerungen und deren Dokumentation sowie Begleitung von Genehmigungsprozessen
• Mitwirkung bei der Erstellung regulatorischer Berichte (z. B. SFCR, RSR) und interner Managementreports
• Analyse und Weiterentwicklung von Methoden zur Risikomessung und -steuerung
• Schnittstellenarbeit mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und qualitativem Risikomanagement
• Mitarbeit bei Projekten (z. B. ESG-Modell, Modellmigration, Automatisierung)Dein Profil
• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik oder vergleichbar
• Erfahrung im Risikomanagement, aktuariellen Umfeld oder mit Internen Modellen
• Fundierte Kenntnisse in der Modellierung und Risikomessung (z. B. stochastische Modelle, Monte-Carlo Simulationen)
• Erfahrung mit Programmiertools (z. B. Python, R) sowie Datenanalyse von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (insb. Solvency II) von Vorteil
• Analytische, strukturierte, vorausschauende und eigenständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit sowie sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch
